Finansal Enstrümanlarda Yazılımsal Denemeler
Finansal piyasalar uzun zamandır ilgimi çeken bir mecra. İlgi çekici olduğu kadar da korkutucu. Bu piyasanın korkutucu olmasının en büyük nedeni para kaybetmek. Para kaybetmenin en büyük nedeni ise insani duygularımız. Yazılım ile insani duyguları/hataları ortadan kaldırmak ise günümüzde son derece kolay. Biraz yakından bakalım.
Piyasa nasıl ve neye göre hareket eder?
Piyasa dediğimiz şey aslında alıcıların ve satıcıların oluşturduğu bir pazar yeridir. Çok basitçe düşünürsek bir mala talep artarsa fiyatı yükselir, talep düşerse fiyatıda düşer. Örneğin bugünlerde 0 km araçların tedarik edilememesi sebebiyle 2. el araçlara talep artmıştır. Dolayısıyla fiyatlarıda artmıştır. Burada alıcılar iştahlıdır, araç almak istiyorlar. Satıcılar ise 0 km araç stoğu olmadığını bildiğinden toktur. Alıcılar almak istedikçe satıcılar işi yokuşa sürmekte ve fiyatları arttırmaktadır.
En nihayetinde elinde 2. el satılmak üzere aracı olan kişiler bu fiyat artışından faydalanarak elindeki malı ederinin çok üzerine satabilir. Bu stok sıkıntısı sonsuza dek sürmeyeceğine göre aracını ederinden daha fazlaya satıp bir süre sonra hayat normale döndüğü zaman 0 km bir aracı ederine aldığı takdirde karlı bir işlem yapmış olacaktır. Piyasalar asla devamlı yükselmez ya da düşmez.
Piyasaların dip ve zirvelerini nasıl tahmin edeceğiz?
Edemeyeceğiz. Evet doğru duydunuz :) Piyasalar günümüzde bizim kontrol edemeyeceğimiz kadar çok şeyden etkilenir. Bu sebeple bütün bu verileri analiz edip, bütün haber akışlarını doğru yorumlayıp buna göre hareket etmek bana pek olası gelmiyor. Peki ne yapacağız? Grafiklerdeki fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Bu fiyat hareketleri bize alıcılar ve satıcılar hakkında bilgi veren mum grafikleridir.
Bu konuya burada değinmeyeceğiz, eğer mum grafikleri ve ne ifade ettiğini bilmiyorsanız şu iki yazıyı okuyup yazıya öyle devam edin lütfen. Benim de hala faydalanmaya devam ettiğim çok faydalı bir blog, yazarına teşekkür ederim.
Trendleri Yakalamak
Yukarıda bahsettiğim gibi, hiç bir piyasa sonsuza dek yükselemez ya da düşemez. O halde ne yapacağız, mümkün olduğunca trendi yakalamaya çalışacağız, dalgasını bekleyen sörfçü misali.
Örnek olarak Bitcoin fiyatlarına haftalık olarak bakalım.
10 Nisan 2017'de 1. yükseliş dalgası başladığında Bitcoin ortalama $1.000 civarındaydı. Buradan başlayan yükseliş 245 gün sonra 11 Aralık 2017'de zirve yaptı ve Bitcoin neredeyse $20.000 seviyesini gördü. Yüzdesel olarak bakarsak %1650 gibi akıl almaz bir yükseliş yaşadı. O dönem hatırlıyorum neredeyse dedem bile bitcoin diye bir şey varmış nedir bu diyecek seviyeye gelmişti. Çoşku bitti, yükselişte bitti, insanlar ciddi miktarda paralar kaybetti. Yine o zamanlar Bitcoin $100.000 olacak söylemleri insanlara $19.000 seviyelerinden Bitcoin aldırmaya yetti. Bitcoin belki bir gün $100.000 olabilir, ama o gün olmadı :)
Burada trendi yakalayan biri olsaydınız örneğin $3.000 seviyesinden, paranızı 2'ye 3'e katlamanız çok kısa zamanınızı alacaktı.
Burada kritik olan trendin bittiği noktayı belirlemek. Yukarıda 2.dalga sonunda bir mumu kutu içine aldım. Trendin sonuna geldiğimizi nasıl anlayacağız ona bakalım.
Bu mumu hep birlikte inceleyelim. Mum neredeyse gövdesiz bir mum. Yani hafta başında Bitcoin fiyatı neyse, hafta sonunda biraz düşüşle kapatmış. Hemen üzerinde uzun bir gölge, altında ise kısa bir gölge mevcut. Yükselen bir trendde üstteki gölge bizim için önemli olandır.
Burada oluşan tablo şu, Bitcoin neredeyse $14.000 seviyelerine kadar gelmiş. Ancak elinde Bitcoin olan ve karda olan yatırımcılar büyük ihtimal 1. dalga yükselişine bakarak çıkacağı maksimum nokta $20.000, biz önden çıkalım sıkıntı olmasın demişler. Elinde Bitcoin olmayan kişilerde yeniden $20.000'a yükleceğini ön görerek iştahlı bir şekilde almak istemişler. Bu iki karşıt grubun savaşından ortaya çıkan sonuç ise bize uzun gövdeyi oluşturmuş. Buradan ne sonuç çıkaracağız? Bitcoin fiyatı yukarı gitmek istesede alıcılar, satıcılar kadar iştahlı değil. O yüzden fiyat çok yükselmiş olmasına rağmen açılış fiyatından bile aşağıya düşmüş.
Bu tabloya bakarak elinde Bitcoin olan ve 2. dalga yükselişi yakalayan yatırımcıların burada pozisyonlarını kapatmaları gerekir. Nitekim kısa bir süre sonra düşüş başlıyor ve fiyat harekete başladığı noktaya geri dönüyor.
İstanbul İndikatörü
Yukarıda bahsettiğim fiyat hareketlerinin yanında, enstrümanların geçmişi de fiyat hareketlerine doğrudan etki eder. Çünkü yatırımcılar bu fiyat hareketlerine bakarak hamlelerini yaparlar. Destek ve direnç kavramları aslında bu şekilde ortaya çıkar. Herkes Bitcoin’in en yüksek seviyesinin $20.000 olduğunu biliyor ve bu seviyeleri kolay kolay geçemeyeceğini biliyorsa, herkes fiyat $20.000'a yaklaşırken satacaktır. Bu da bize nur topu gibi bir direnç olarak dönecektir. Destek ve direnç dediğimiz şeyler aslında insan psikolojisinin bir yansımasıdır.
Bunun yanında bir seviyeden hareketin başlaması, yani trendin başlaması için güçlü bir hacim gereklidir. Bütün fiyat hareketlerine, destek ve dirençlere bakarken aynı zamanda hacimsel olarakta fiyat hareketlerine bakmak gerekir.
Son 6 aydır üzerinde çalıştığım, İstanbul adını verdiğim indikatörüm nihayet istediğim seviyeye ulaştı.
İstanbul, yukarıda anlattığım her şeyin harmanlanmış ve yazılıma dökülmüş hali diyebiliriz. Duygusu yok, dolayısı ile biz insanlar kadar hata yapmıyor. Geçmiş fiyat hareketlerine, hacime ve içinde bulunduğu trende göre destek ve direnç noktaları çiziyor. Bu destek ve direnç noktaları aslında diğer alıcı ve satıcıların en çok işlem yaptığı ve büyük trendlerin başladığı/bittiği noktalar oluyor.
Örneklerle İstanbul İndikatörü
Tarihlerimiz 6 Mart 2020'yi gösterirken, Covid-19 tüm dünyada bir krize dönüşmeye başlamışken altın fiyatlarını İstanbul indikatörü ile inceleyelim.
Istanbul bize $1660.417 seviyesinde bir direnç çizmiş ve bu direnç 6 Mart 2020 tarihinde 1674.062 ile kırılmış. Fiyat $1660.417 üzerinde kalmaya devam ettikçe bu seviye olası düşüşlerde destek olarak çalışacaktır. Eğer fiyat bu seviyeyi kırıp aşağı düşerse, olası yükselişlerde direnç noktası olarak görev alacaktır. Bakalım neler olmuş.
Gif küçük kalırsa birde son halini görsel olarak ekleyeyim. Ne oldu? Fiyat bir sıçrama daha yaptı ama satıcılar daha güçlü pozisyona geçti. İstanbul 10 Mart 2020 tarihinde 1703.282 seviyesine bizim için bir direnç çizdi. Ve bu direnç çizildikten sonra düşüş başladı. Fiyatı takip ediyoruz, İstanbul bize 17 Mart 2020 tarihinde 1451.432 seviyesinde bir destek noktası buldu. Bu seviye 20 Mart 2020 tarihinde yeniden test edildi ve alıcılar baskın çıktı.
Şimdi tam o anda 20 Mart 2020 tarihinde önümüzde oluşan tablo bu. Burada İstanbul bize trendin başlayacağı ve biteceği noktaları söylüyor gördüğünüz gibi. Burada $1450 seviyelerinden altın alan bir yatırımcı $1700 seviyelerinden satabilir, yaklaşık %18'lik bir kar elde edebilir. Bakalım neler oluyor sonrasında.
Tam olarak 24 gün sonra trend hedefimize ulaşmış bulunuyoruz. Yıllık faizin %8'lerde gezindiği bugünlerde 24 günde %18 hiç fena değil sanki?
Peki direnç kırıldı, destek haline geldi neden satıyoruz diye sorabilirsiniz. Ben kişisel olarak trend sonlarında pozisyon kapatıp, bir sonraki trendin onaylanmasını beklerim. Siz daha da artacağını düşünüyorsanız pozisyonunuzu açık tutmakta özgürsünüz. Devamında neler oluyor ve İstanbul’un belirttiği seviyelere altın nasıl tepkiler veriyor bir bakalım.
Altın yeni hareketine başlamadan tam olarak 67 gün İstanbul indikatörünün bize çizdiği $1700 seviyelerinde dolaşıyor. Daha sonrasında yine bu seviyeden yükselişini yaparak rekor seviyesine ulaşıyor. İstanbul indikatörünün önünde bir hedef yok ne yapacağız diye sorabilirsiniz. Piyasa akışına devam ederken İstanbul uygun bir seviye bulduğu takdirde yeni bir çizgi çizecektir. Örneğin belki yarın $1900 seviyesine bir çizgi çekecek. Bu çizgiyi çekebilmesi için gerekli piyasa koşullarının oluşmasını bekliyor ya da başka bir deyişle İstanbul için altındaki yükseliş trendi daha sona ulaşmamış diyebiliriz.
Sadece İstanbul indikatörü ve Altın piyasasını takip ederek 140 günde %43 kar elde edebilirdik.
İstanbul İndikatörünü Nasıl Kullanabilirim?
İstanbul indikatörünü Pine Script dili ile TradingView platformunda kodlanmıştır. Dolayısı ile bir TradingView hesabınız yoksa buradan ücretsiz oluşturabilirsiniz.
İstanbul indikatörü ile bir çok enstrümana ait analizleri profilimde paylaşıyorum. İstanbul indikatörünün sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.
İstanbul, yatırımcılara yol göstermesi adına yardımcı bir araçtır. Asla size al ya da sat tavsiyesi vermez. İndikatörü kullanımı kendi kişisel risk yönetiminize bağlıdır. Finansal piyasalarda işlem yaparken para kaybedebileceğinizi lütfen unutmayın.
